Precalienta el horno a 425 grados. Cubra una bandeja para hornear con papel de aluminio y póngala a un lado. Ahora, mientras el relleno se está enfriando, prepara los filetes de pescado.
Coloca el filete de pescado en una superficie de trabajo limpia. Inserta un cuchillo de afilado en la parte más gruesa del filete de pescado y corta a lo largo del costado, haciéndolo con cuidado para abrir el filete (asegúrate de no atravesar el otro lado).
Si el filete todavía es demasiado grueso, colócalo dentro de una bolsa de plástico y, utilizando un rodillo de madera o un mazo de cocina, presiona suavemente sobre el filete para que quede ligeramente más delgado el filete de pescado. Esto es solo en caso de que sea necesario. De lo contrario, omita este paso.
Sazona el filete con sal y pimienta y 1 cucharada de jugo de limón.
Añade el relleno a todo lo largo de la parte central del filete de pescado y forma un rollo sin apretarlo. Si este paso te resulta difícil, solo dobla el filete de pescado en dos como si estuvieras haciendo una empanada o quesadilla.
Coloca los rollos de pescado en la bandeja para hornear. Mezcla la mayonesa con la cucharada restante de jugo de limón y esparza sobre los rollos de pescado usando una brocha de cocina o con la ayuda de una cuchara. Usa solo lo suficiente para cubrirlos.
Hornea por 15 a 20 minutos, hasta que la mezcla de mayonesa esté dorada y e pescado este cocido.
Para servir, coloca suavemente y con cuidado los rollos de pescado en los platos para servir y decóralos con las tiras de pimiento morrón, las rodajas de limón y las ramitas de perejil.